Co-movement of prices of energy and agricultural commodities in biofuel era: A period-GARCH copula approach

This study examines volatility and co-movement structures of coal and agricultural commodities index returns in China's bioful era. After taking into account the periodicity of changes in coal and agriculture prices, we show that the Period-GARCH (P-GARCH), which captures the characteristics of...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Gong Xue, Songsak Sriboonchitta
التنسيق: Book Series
منشور في: 2018
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84897883264&origin=inward
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/53398
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Chiang Mai University