Extreme value copula analysis of dependences between exchange rates and exports of Thailand

This study aims to investigate a correlation of the dependence structure between USD/THB exchange rate and exports of Thailand, using extreme value copula by combining the bivariate Generalized Pareto Distribution (GPD) extreme value theory and copula. Maximum likelihood method was adopted to fit a...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Chakorn Praprom, Songsak Sriboonchitta
التنسيق: Book Series
منشور في: 2018
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84897886358&origin=inward
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/53429
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Chiang Mai University

مواد مشابهة