A mixture of canonical vine copula-GARCH approach for modeling dependence of European electricity markets
© 2014 by the Mathematical Association of Thailand. All rights reserved. This paper employed a mixed Canonical Vine Copula-GARCH approach for modeling the dependence structures of European electricity markets. The electricity spot prices are taken from French, German, Spanish, Dutch, and British mar...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | دورية |
| منشور في: |
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84907249306&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/53681 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Chiang Mai University |