The economic evaluation of volatility timing on commodity futures using periodic GARCH-Copula model
© Springer International Publishing Switzerland 2015. Corn is rapidly emerging used as an energy crop. As such, it strengthen the corn-ethanol-crude oil price relationship. In addition, both corn price and crude oil price have been shown to have seasonal changes and also exhibit an asymmetric or tai...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | وقائع المؤتمر |
| منشور في: |
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84958526181&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/54375 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Chiang Mai University |