Multi-asset portfolio returns: A markov switching copula-based approach
© 2016 by the Mathematical Association of Thailand. All rights reserved. The motivation for undertaking this paper stems from doubt that whether investors should keep the same strategy on the portfolio over periods of market regime shift. This paper investigates portfolio risk structure for multi-as...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | دورية |
| منشور في: |
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85008367806&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/55962 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|