Estimating efficiency of stock return with interval data
© Springer International Publishing AG 2017. Existing studies on capital asset pricing model (CAPM) have basically focused on point data which may not concern about the variability and uncertainty in the data. Hence, this paper suggests the approach that gains more efficiency, that is, the interval...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Phachongchit Tibprasorn, Chatchai Khiewngamdee, Woraphon Yamaka, Songsak Sriboonchitta |
---|---|
التنسيق: | Book Series |
منشور في: |
2018
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85012906531&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/57109 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Chiang Mai University |
مواد مشابهة
-
Estimating efficiency of stock return with interval data
بواسطة: Phachongchit Tibprasorn, وآخرون
منشور في: (2018) -
Estimating efficiency of stock return with interval data
بواسطة: Tibprasorn P., وآخرون
منشور في: (2017) -
A copula-based stochastic frontier model and efficiency analysis: Evidence from stock exchange of Thailand
بواسطة: Phachongchit Tibprasorn, وآخرون
منشور في: (2018) -
A convex combination method for quantile regression with interval data
بواسطة: Somsak Chanaim, وآخرون
منشور في: (2018) -
Forecasting Asian credit default swap spreads: A comparison of multi-regime models
بواسطة: Chatchai Khiewngamdee, وآخرون
منشور في: (2018)