On the white noise of the price of stocks related to the option prices from the black-scholes equation
© 2018 International Association of Engineers. In this paper, we study the white noise from the stock model and obtained some interesting properties. Moreover such white noise can be applied to the black-scholes equation in the form of white noise and obtained the option price of such equation. We a...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | دورية |
| منشور في: |
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85047627684&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/58804 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|