Frontier of error minimization from copula model application: Evidence from dependence structure of BRICS's stock markets
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. This study is proposed to focus on the comparison between Maximum Likelihood estimation (MLE) and Maximum Entropy bootstrap testing (MEboot) in AR-GARCH model in order to seek the frontier of error minimization or the minimum error terms by employing...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | وقائع المؤتمر |
| منشور في: |
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85051405751&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/59119 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Chiang Mai University |