Which quantile is the most informative? Markov switching quantile model with unknown quantile level
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. In this study, we propose a Markov regime-switching quantile regression model, which considers the quantile as an unknown parameter and estimate it jointly with other regression coefficients. The parameters are estimated by the maximum likelihood esti...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | وقائع المؤتمر |
| منشور في: |
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85051367520&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/59125 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|