Empirical likelihood estimation of the Markov-switching model

© Published under licence by IOP Publishing Ltd. The Markov-switching (MS) model is one of the most popular nonlinear time series models in the literature. However, the estimation methods which are normally used to estimate the MS models rely on the assumption of a parametric distribution, which som...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Paravee Maneejuk, Woraphon Yamaka, Songsak Sriboonchitta
التنسيق: وقائع المؤتمر
منشور في: 2018
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85051406678&origin=inward
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/59127
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!