Simple Bootstrap Predictor Based on Unit Root Test for Autoregressive Processes
The Gaussian-based predictors for time series work reasonably well when the underlying distributional assumption holds. An alternative method is the bootstrap approach which does not assume a Gaussian error distribution. Recent work of Cai and Davies [1] presented a simple and model-free bootstrap m...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | บทความวารสาร |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Science Faculty of Chiang Mai University
2019
|
| الوصول للمادة أونلاين: | http://it.science.cmu.ac.th/ejournal/dl.php?journal_id=8823 http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/64052 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Chiang Mai University |
| اللغة: | English |