Modeling the dependence among crude oil, stock and exchange rate: A bayesian smooth transition vector autoregression

© Springer Nature Switzerland AG 2019. This study aims to investigate the relationship among West Texas Intermediate crude oil price which represents crude oil, Down Jones Industrial Index and exchange rate. We use smooth transition vector autoregression with Bayesian estimator to estimate the relat...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Payap Tarkhamtham, Woraphon Yamaka, Songsak Sriboonchitta
التنسيق: Book Series
منشور في: 2019
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85065612800&origin=inward
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/65530
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة