Nonlinear dependence structure in emerging and advanced stock markets
© Springer Nature Switzerland AG 2019. The aim of this paper is to propose smooth transition (ST) copula as new model to capture nonlinear or two regimes dependence structure between emerging and advanced stock markets, and compare the performance of ST copula with Markov-Switching (MS) copula and t...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | Book Series |
| منشور في: |
2019
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85064196946&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/65541 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Chiang Mai University |