An analysis of contagion effect on ASEAN stock market using multivariate markov switching DCC GARCH
© 2019 by the Mathematical Association of Thailand. All rights reserved. Contagion effect is a transmission of volatility from shocks arising in one country to other countries. Volatility transmission particularly occurs in emerging countries like the ASEAN. In this study, we investigate the contagi...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | دورية |
| منشور في: |
2019
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85068509396&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/65686 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|