ความสัมพันธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของราคายางพาราในประเทศไทยและตลาด TOCOM โดยแบบจำลอง Regime-switching Cointegration
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์โดยใช้รูปแบบการการพิจารณาบทความโดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒ...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Language: | Tha |
| Published: |
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMJE/article/view/105695/106075 http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/65980 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Chiang Mai University |
| Language: | Tha |
| id |
th-cmuir.6653943832-65980 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
th-cmuir.6653943832-659802019-08-21T08:45:33Z ความสัมพันธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของราคายางพาราในประเทศไทยและตลาด TOCOM โดยแบบจำลอง Regime-switching Cointegration Regime-switching Cointegration and Error Correction Modelling for the Rubber Prices in Thailand and TOCOM Market สุพรรณิกา ลือชารัศมี กรรณิการ์ ดวงเนตร ราคายางพารา ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวแบบไม่ต่อเนื่อง ประเทศไทย วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์โดยใช้รูปแบบการการพิจารณาบทความโดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Process) มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ การศึกษานี้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างราคายางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ในประเทศไทยและราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาด TOCOM โดยวิธี Markov-Switching Error-Correction Model พบว่าความสัมพันธ์ของราคาในระยะยาวมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะของตลาด โดยภาวะที่ 1 คือ ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2529 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2540 และภาวะที่ 2 คือ ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2540 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ในภาวะที่ 1 ราคายางพาราในประเทศไทยและตลาด TOCOM มีเพียงความสัมพันธ์ในระยะสั้นแต่ไม่มีความสัมพันธ์ระยะยาวต่อกัน ในภาวะที่ 2 ราคายางพาราในประเทศไทยและตลาด TOCOM มีความสัมพันธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อกัน ทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งของความสัมพันธ์ของราคาที่เปลี่ยนแปลงไปในปี พ.ศ. 2540 นั้น คือ การออกจากการเป็นสมาชิกองค์การยางธรรมชาติระหว่างประเทศ (INRO) ในปี พ.ศ. 2535 เป็นเหตุให้ราคายางพาราในประเทศไทยถูกแทรกแซงโดย INRO น้อยลงและรัฐบาลไทยมากขึ้น การแทรกแซงราคาและนโยบายที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลานั้นส่งผลให้เกิดการส่งผ่านราคาที่เปลี่ยนแปลงไปและความสัมพันธ์ระหว่างราคายางพาราในประเทศไทยและราคา TOCOM นั้นเปลี่ยนแปลงไป 2019-08-21T08:45:33Z 2019-08-21T08:45:33Z 2561 วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561), 31-47 0859-8479 https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMJE/article/view/105695/106075 http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/65980 Tha คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| institution |
Chiang Mai University |
| building |
Chiang Mai University Library |
| country |
Thailand |
| collection |
CMU Intellectual Repository |
| language |
Tha |
| topic |
ราคายางพารา ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวแบบไม่ต่อเนื่อง ประเทศไทย |
| spellingShingle |
ราคายางพารา ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวแบบไม่ต่อเนื่อง ประเทศไทย สุพรรณิกา ลือชารัศมี กรรณิการ์ ดวงเนตร ความสัมพันธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของราคายางพาราในประเทศไทยและตลาด TOCOM โดยแบบจำลอง Regime-switching Cointegration |
| description |
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์โดยใช้รูปแบบการการพิจารณาบทความโดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Process) มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ |
| author |
สุพรรณิกา ลือชารัศมี กรรณิการ์ ดวงเนตร |
| author_facet |
สุพรรณิกา ลือชารัศมี กรรณิการ์ ดวงเนตร |
| author_sort |
สุพรรณิกา ลือชารัศมี |
| title |
ความสัมพันธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของราคายางพาราในประเทศไทยและตลาด TOCOM โดยแบบจำลอง Regime-switching Cointegration |
| title_short |
ความสัมพันธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของราคายางพาราในประเทศไทยและตลาด TOCOM โดยแบบจำลอง Regime-switching Cointegration |
| title_full |
ความสัมพันธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของราคายางพาราในประเทศไทยและตลาด TOCOM โดยแบบจำลอง Regime-switching Cointegration |
| title_fullStr |
ความสัมพันธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของราคายางพาราในประเทศไทยและตลาด TOCOM โดยแบบจำลอง Regime-switching Cointegration |
| title_full_unstemmed |
ความสัมพันธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของราคายางพาราในประเทศไทยและตลาด TOCOM โดยแบบจำลอง Regime-switching Cointegration |
| title_sort |
ความสัมพันธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของราคายางพาราในประเทศไทยและตลาด tocom โดยแบบจำลอง regime-switching cointegration |
| publisher |
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| publishDate |
2019 |
| url |
https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMJE/article/view/105695/106075 http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/65980 |
| _version_ |
1681426370018672640 |