The extreme risk spillovers between the US and China's agricultural commodity futures markets
© 2019 IOP Publishing Ltd. All rights reserved. In this study, we investigate the downside and upside risk spillover effects between the same kind of agricultural futures in the Chinese and US markets, taking the value-at-risk (VaR) and conditional value-at-risk (CVaR) as a risk measure, characteriz...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | وقائع المؤتمر |
| منشور في: |
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85074928270&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/68088 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Chiang Mai University |