Risk measurement of global stock markets: A factor copula-based GJR-GARCH approach
© 2019 IOP Publishing Ltd. All rights reserved. Financial crisis in 2008 caused huge loss and one of the accusations is the misprediction of risk measurement. Considering the important role the stock markets play, and the trend of globalization in economy, we propose forecasting Value at Risk of G20...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | وقائع المؤتمر |
| منشور في: |
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85074945001&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/68093 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Chiang Mai University |