VAR-GRU: A Hybrid Model for Multivariate Financial Time Series Prediction
© 2020, Springer Nature Switzerland AG. A determining the most relevant variables and proper lag length are the most challenging steps in multivariate time series analysis. In this paper, we propose a hybrid Vector Autoregressive and Gated Recurrent Unit (VAR-GRU) model to find the contextual variab...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , , , |
|---|---|
| التنسيق: | Book Series |
| منشور في: |
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85082385074&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/68349 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Chiang Mai University |