Analyzing the causality and dependence between gold shocks and asian emerging stock markets: A smooth transition copula approach

© 2020 by the authors. This study aims to investigate the causality and dependence structure of gold shocks and Asian emerging stock markets. The positive and negative shocks of gold prices are quantified, and Granger causality-based Vector autoregressive and Copula approaches are employed to measur...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Woraphon Yamaka, Paravee Maneejuk
التنسيق: دورية
منشور في: 2020
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85080124471&origin=inward
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/68459
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Chiang Mai University

مواد مشابهة