Asian stock markets analysis: The new evidence from time-varying coefficient autoregressive model
© The Author(s). In financial economics studies, the autoregressive model has been a workhorse for a long time. However, the model has a fixed value on every parameter and requires the stationarity assumptions. Time-varying coefficient autoregressive model that we use in this paper offers some desir...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | دورية |
| منشور في: |
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85091818447&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/70293 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|