Value at risk of the exchange rate in southeast ASEAN-3 based on bayesian Markov-switching GARCH approach
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. This study analyzes Bayesian Markov-Switching of the single regime and the two regimes to forecast the risk of the exchange rate in three ASEAN countries, and various GARCH family and distribution are selected by DIC to find the best fitting models. T...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | وقائع المؤتمر |
| منشور في: |
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85090499712&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/71031 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|