การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์สำหรับตัวแบบข้ามกลุ่ม 2 ปัจจัยเชิงสุ่ม
วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Theses and Dissertations |
| Language: | Thai |
| Published: |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4241 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Chulalongkorn University |
| Language: | Thai |
| id |
th-cuir.4241 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
th-cuir.42412007-12-26T08:23:43Z การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์สำหรับตัวแบบข้ามกลุ่ม 2 ปัจจัยเชิงสุ่ม Bayesian estimation of variance components for two-way crossed classification random-effect model อมตา เลิศนาคร สุพล ดุรงค์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทฤษฎีการประมาณค่า ทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติของเบส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 ศึกษาและเปรียบเทียบการประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวน สำหรับแผนแบบการทดลองของตัวแบบข้ามกลุ่ม 2 ปัจจัยสุ่ม คือ ปัจจัยทดลอง A และปัจจัยทดลอง B 2 วิธี คือ วิธีแบบคลาสสิก (Classical Estimation) และวิธีแบบเบส์ (Bayesian Estimation) การเปรียบเทียบกระทำภายใต้สถานการณ์ของระดับต่างๆ ของระดับปัจจัยการทดลอง A (a) และระดับปัจจัยทดลอง B (b) และขนาดของหน่วยทดลอง (n) โดยที่สถานการณ์ต่างๆ เป็นดังนี้ 1) a เท่ากับ 3, b เท่ากับ 3 และ n เท่ากับ 3, 4 และ 5 2) a เท่ากับ 4 b เท่ากับ 4 และ n เท่ากับ 3, 4 และ 5 3) a เท่ากับ 5, b เท่ากับ 5 และ n เท่ากับ 3, 4 และ 5 โดยการจำลองสถานการณ์จะกระทำเมื่อสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variation : C.V.) เป็น 5%, 15% และ 25% และที่ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 95% ในการวิจัยครั้งนี้ได้จำลองข้อมูลด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล โดยทดลองซ้ำๆ ด้วยโปรแกรม Mathematica 4.0 และหลักเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการเปรียบเทียบวิธีการประมาณทั้ง 2 วิธี คือ สำหรับการประมาณค่าแบบจุดใช้ค่าระยะทางยุคลิดเฉลี่ย เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ ส่วนการประมาณค่าแบบช่วงใช้อัตราความผิดพลาด ต่อหนึ่งการทดลองเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ วิธีการประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบจุดด้วยวิธีแบบเบส์ ให้ค่าระยะทางยุคลิดเฉลี่ยต่ำกว่าวิธีแบบคลาสสิก ในทุกสถานการณ์ของการทดลองที่ได้ศึกษา และวิธีการประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบช่วงด้วยวิธีแบบเบส์ ให้ค่าอัตราความผิดพลาดต่อหนึ่งการทดลอง ใกล้เคียงกับค่าความน่าจะเป็นของการเกิดความผิดพลาดชนิดที่ 1 (alpha = 0.05) มากกว่าวิธีแบบคลาสสิกในทุกสถานการณ์ของการทดลองศึกษา To compare Bayesian estimation of variance components of experimental design for two-way ; treatment factor A and treatment factor B, crossed classification random-effect model with classical estimation. Monte Carlo simulation is done under several situations due to level of treatment factor A (a), level of treatment factor B (b), number of experimental units (n) and coefficient of variation (C.V.) of the response variable. The study is based on 95% of confidence level. In this study, the data were generated as the following : 1) The case of a = 3 and b = 3, 4, 5. 2) The case of a = 4 and b = 4 and n = 3, 4, 5 3) The case of a = 5 and b = 5 and n = 3, 4, 5. All situations were generated under C.V. of 5%, 15% and 25%. There are 2 criteria for evaluation for both approaches. Euclidean distance for vector of variance component estimates is a measure for point estimation and the empirical experimentwise error rate (ERR) is a measure for interval estimation. Simulation is done by Mathematica 4.0. The results forthe study show that the vector of point estimates for variance components in the model using Bayesian approach;on the average, has less Euclidean distance than classical one for all cases. Interval estimates using Bayesian approach provide empirical experiment error rate much closer to the level of significance at 5% than the classical estimates for all cases. 2007-09-26T07:20:28Z 2007-09-26T07:20:28Z 2542 Thesis 9743344136 http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4241 th จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6726181 bytes application/pdf application/pdf จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| institution |
Chulalongkorn University |
| building |
Chulalongkorn University Library |
| country |
Thailand |
| collection |
Chulalongkorn University Intellectual Repository |
| language |
Thai |
| topic |
ทฤษฎีการประมาณค่า ทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติของเบส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน |
| spellingShingle |
ทฤษฎีการประมาณค่า ทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติของเบส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน อมตา เลิศนาคร การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์สำหรับตัวแบบข้ามกลุ่ม 2 ปัจจัยเชิงสุ่ม |
| description |
วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 |
| author2 |
สุพล ดุรงค์วัฒนา |
| author_facet |
สุพล ดุรงค์วัฒนา อมตา เลิศนาคร |
| format |
Theses and Dissertations |
| author |
อมตา เลิศนาคร |
| author_sort |
อมตา เลิศนาคร |
| title |
การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์สำหรับตัวแบบข้ามกลุ่ม 2 ปัจจัยเชิงสุ่ม |
| title_short |
การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์สำหรับตัวแบบข้ามกลุ่ม 2 ปัจจัยเชิงสุ่ม |
| title_full |
การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์สำหรับตัวแบบข้ามกลุ่ม 2 ปัจจัยเชิงสุ่ม |
| title_fullStr |
การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์สำหรับตัวแบบข้ามกลุ่ม 2 ปัจจัยเชิงสุ่ม |
| title_full_unstemmed |
การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์สำหรับตัวแบบข้ามกลุ่ม 2 ปัจจัยเชิงสุ่ม |
| title_sort |
การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์สำหรับตัวแบบข้ามกลุ่ม 2 ปัจจัยเชิงสุ่ม |
| publisher |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| publishDate |
2007 |
| url |
http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4241 |
| _version_ |
1681413867739021312 |