Unbiasedness Hypothesis and Efficiency Test of Thai Stock Index Futures
© 2017, © The Author(s) 2017. Theoretically, futures prices are unbiased predictors of subsequent cash prices only if a market is efficient and there is no risk premium. This research empirically tests both market efficiency hypothesis and unbiasedness of futures price hypothesis in the context of T...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | مقال |
| منشور في: |
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/41644 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|