Alternative way to derive the distribution of the multivariate Ornstein–Uhlenbeck process
© 2019, The Author(s). In this paper, we solve the Fokker–Planck equation of the multivariate Ornstein–Uhlenbeck process to obtain its probability density function. This approach allows us to ascertain the distribution without solving it analytically. We find that, at any moment in time, the process...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | مقال |
| منشور في: |
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/51189 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Mahidol University |