การวัดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอตราสารหนี้ด้วยวิธีคอปปูลามูลค่าความเสี่ยงและวิธีคอปปูลาค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกิน

• المؤلف الرئيسي: กุสุมา โคจร
• مؤلفون آخرون: ฐิติวดี ชัยวัฒน์
• التنسيق: Theses and Dissertations
• اللغة: Thai
• منشور في: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2014
• الموضوعات: ความเสี่ยง; ตราสารหนี้; คอปูลา (คณิตศาสตร์สถิติ); การประเมินความเสี่ยง; Risk; Bonds; Copulas (Mathematical statistics); Risk assessment
• الوصول للمادة أونلاين: https://digiverse.chula.ac.th/Info/item/dc:28153
• المؤسسة: Chulalongkorn University

In this research, we aim to measure the risk of investment in a bond portfolio from one of insurance companies by using data on investments in bond securities and historical interpolated zero coupon yields from ThailBMA. We use copula to find a joint distribution function and time to maturity of bon...