การวัดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอตราสารหนี้ด้วยวิธีคอปปูลามูลค่าความเสี่ยงและวิธีคอปปูลาค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกิน

• Main Author: กุสุมา โคจร
• Other Authors: ฐิติวดี ชัยวัฒน์
• Format: Theses and Dissertations
• Language: Thai
• Published: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2014
• Subjects: ความเสี่ยง; ตราสารหนี้; คอปูลา (คณิตศาสตร์สถิติ); การประเมินความเสี่ยง; Risk; Bonds; Copulas (Mathematical statistics); Risk assessment
• Online Access: https://digiverse.chula.ac.th/Info/item/dc:28153

In this research, we aim to measure the risk of investment in a bond portfolio from one of insurance companies by using data on investments in bond securities and historical interpolated zero coupon yields from ThailBMA. We use copula to find a joint distribution function and time to maturity of bon...