PEMODIFIKASIAN MODEL BLACK-LITTERMAN DENGAN SENTIMEN MIKROSTRUKTUR UNTUK OPTIMISASI PORTOFOLIO OBLIGASI
Studi ini menganalisis dampak sentimen investor pada portofolio obligasi dengan berbagai fungsi obyektif dan periode rebalancing yang berbeda pada kondisi normal dan krisis. Fungsi obyektif yang digunakan sebagai kriteria pemilihan portofolio terdiri dari jumlah peredaran obligasi, likuiditas, dan S...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | Theses |
| 語言: | Indonesia |
| 在線閱讀: | https://digilib.itb.ac.id/gdl/view/24817 |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|