Pengaruh Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) Terhadap Volatilitas Nilai Tukar

• Main Author: Syekha Maulana Ilyas, -
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2020
• Subjects: HG4551-4598 Stock exchanges; RC705-779 Diseases of the respiratory system
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/101566/1/1.%20HALAMAN%20JUDUL.pdf; http://repository.unair.ac.id/101566/2/2.%20ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/101566/3/3.%20DAFTAR%20ISI.pdf; http://repository.unair.ac.id/101566/4/4.%20BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/101566/5/5.%20BAB%202%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf; http://repository.unair.ac.id/101566/6/6.%20BAB%20III%20METODE%20PENELITIAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/101566/7/7.%20BAB%20IV%20HASIL%20DAN%20PEMBAHASAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/101566/8/8.%20BAB%20V%20PENUTUP.pdf; http://repository.unair.ac.id/101566/9/9.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.unair.ac.id/101566/10/10.%20LAMPIRAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/101566/11/PERMOHONAN%20EMBARGO.pdf; http://repository.unair.ac.id/101566/; http://www.lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

ISI: Penyebaran pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) yang begitu cepat memberikan ancaman kesehatan dan krisis perekonomian. Sejak awal Maret, COVID-19 menyebar di Indonesia, beberapa elemen ekonomi seperti nilai tukar, harga saham dan lain sebagainya begejolak cukup tajam. Penelitian ini menganalisis pengaruh variabelCoronavirus Disease (COVID-19), serta variabel harga saham nasional dan variabel harga minyak dunia terhadap volatilitas nilai tukar IDR/USD dalam jangka panjang dan jangka pendek. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan metodeARDL serta menggunakan metode ARCH/GARCH untuk menghitung volatilitas nilai tukar. Model ARDL (2,0,3,0) terpilih berdasarkan lag optimum menggunakan pengukuran AIC, hasil estimasi pada model terpilih menunjukkan bahwa harga saham nasional, COVID-19 dan harga minyak dunia berpengaruh signifikan dan sama-sama mempunyai korelasi negative terhadap volatilitas nilai tukar dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, hanya variabel harga saham nasional yang tidak berpengaruh terhadap volatilitas nilai tukar, sedangkan variabel COVID-19 dan harga minyak dunia berpengaruh signifikan dan masing-masing berhubungan positif dan negatif terhadap volatilitas nilai tukar.