ANALISIS PENGARUH VOLATILITAS NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP VOLATILITAS RETURN SAHAM: PENDEKATAN AUGMENTED MARKOV-SWITCHING EGARCH STUDI KASUS INDONESIA PERIODE 1997W:1-2017W1

ANALISIS PENGARUH VOLATILITAS NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP VOLATILITAS RETURN SAHAM: PENDEKATAN AUGMENTED MARKOV-SWITCHING EGARCH STUDI KASUS INDONESIA PERIODE 1997W:1-2017W1

Harga saham merupakan salah satu indikator yang dapat merepresentasikan keadaan ekonomi. Perubahan harga saham meliputi berbagai faktor, salah satunya adalah perubahan nilai tukar sebagai representasi dari pasar valuta asing. Harga nilai tukar yang berfluktuatif turut mempengaruhi volatilitas yan...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: DITA NORMALAKSANA PUTRI, 041411131042
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:Indonesian
Indonesian
Published: 2018
Subjects:
HG4551-4598 Stock exchanges
Online Access:http://repository.unair.ac.id/71907/1/C.%2068%20-%2018%20Put%20a%20Abstrak.pdf
http://repository.unair.ac.id/71907/2/C.%2068%20-%2018%20Put%20a.pdf
http://repository.unair.ac.id/71907/
http://lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: Indonesian
Indonesian

Internet

http://repository.unair.ac.id/71907/1/C.%2068%20-%2018%20Put%20a%20Abstrak.pdf
http://repository.unair.ac.id/71907/2/C.%2068%20-%2018%20Put%20a.pdf
http://repository.unair.ac.id/71907/
http://lib.unair.ac.id

Similar Items