METODE ESTIMASI SECOND-ORDER LEAST SQUARE PADA MODEL AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTIC DAN TRANSFORMASINYA

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) processes have been widely used to analysis of finance time series. Many finance time series exhibit periods of unusually large volatility followed by periods of relative tranquility. This suggests that the variance are serially correlated. Estima...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: , HERNI UTAMI, , Drs. Pekik Murwantoro, M.S.,Ph.D
التنسيق: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
منشور في: [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2014
الموضوعات:
ETD
الوصول للمادة أونلاين:https://repository.ugm.ac.id/132894/
http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=73439
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة