Fundamentals of stochastic filtering

The objective of stochastic filtering is to determine the best estimate for the state of a stochastic dynamical system from partial observations. The solution of this problem in the linear case is the well known Kalman-Bucy filter which has found widespread practical application. The purpose of this...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Bain, Alan, Crisan, Dan
التنسيق: كتاب
اللغة:English
منشور في: Springer 2017
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30848
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة