Fundamentals of stochastic filtering
The objective of stochastic filtering is to determine the best estimate for the state of a stochastic dynamical system from partial observations. The solution of this problem in the linear case is the well known Kalman-Bucy filter which has found widespread practical application. The purpose of this...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Bain, Alan, Crisan, Dan |
---|---|
التنسيق: | كتاب |
اللغة: | English |
منشور في: |
Springer
2017
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30848 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
A Minicourse on Stochastic Partial Differential Equations
بواسطة: Robert Dalang, Davar Khoshnevisan, Carl Mueller, David Nualart, Yimin Xiao ; edited by J. -M. Morel, F. Takens, B. Teissier, Davar Khoshnevisan, Firas Rassoul-Agha
منشور في: (2017) -
Stochastic Learning and Optimization
منشور في: (2017) -
Parameter Estimation in Stochastic Differential Equations
بواسطة: Bishwal, Jaya P. N.
منشور في: (2017) -
Analytical and Stochastic Modeling Techniques and Applications
منشور في: (2017) -
Risk Management in Stochastic Integer Programming : with application to dispersed power generation
بواسطة: Neise, Frederike
منشور في: (2017)