Các đại lượng đo lường rủi ro trong toán tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15
Trình bày một số kiến thức cơ bản của xác suất thống kê: biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, các số đặc trưng cơ bản của đại lượng ngẫu nhiên... Tìm hiểu lại độ rủi ro VaR (Value at Risk), giới thiệu một số phương pháp tính VaR, đưa ra hạn chế của VaR; độ đo rủi ro liên kết và biểu diễn nó, cách xây d...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 其他作者: | |
| 格式: | Theses and Dissertations |
| 語言: | Vietnamese |
| 出版: |
ĐHKHTN
2017
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37567 |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
| 機構: | Vietnam National University, Hanoi |
| 語言: | Vietnamese |
| 總結: | Trình bày một số kiến thức cơ bản của xác suất thống kê: biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, các số đặc trưng cơ bản của đại lượng ngẫu nhiên... Tìm hiểu lại độ rủi ro VaR (Value at Risk), giới thiệu một số phương pháp tính VaR, đưa ra hạn chế của VaR; độ đo rủi ro liên kết và biểu diễn nó, cách xây dựng một độ đo rủi ro liên kết là độ đo thua lỗ trung bình. Xác định giá trị rủi ro trong thực tế, mức xếp hạng đánh giá mức độ rủi ro của một công ty. |
|---|