Các đại lượng đo lường rủi ro trong toán tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

• Main Author: Trần, Thu Trang
• Other Authors: Trần, Hùng Thao
• Format: Theses and Dissertations
• Language: Vietnamese
• Published: ĐHKHTN 2017
• Subjects: Toán tài chính; Rủi ro tài chính; Xác suất thống kê
• Online Access: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37567
• Institution: Vietnam National University, Hanoi

Trình bày một số kiến thức cơ bản của xác suất thống kê: biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, các số đặc trưng cơ bản của đại lượng ngẫu nhiên... Tìm hiểu lại độ rủi ro VaR (Value at Risk), giới thiệu một số phương pháp tính VaR, đưa ra hạn chế của VaR; độ đo rủi ro liên kết và biểu diễn nó, cách xây d...