CLT for linear spectral statistics of normalized sample covariance matrices with the dimension much larger than the sample size
Let A = 1/√np(XT X−pIn) where X is a p×n matrix, consisting of independent and identically distributed (i.i.d.) real random variables Xij with mean zero and variance one. When p/n→∞, under fourth moment conditions a central limit theorem (CLT) for linear spectral statistics (LSS) of A defined by the...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | مقال |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2015
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/107446 http://hdl.handle.net/10220/25620 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|