Hedging interest rate risk using simple, covariance-adjusted and volatility-adjusted immunization strategies : Japanese government bonds : April 1989 to December 2000
Assessing the relative performances between simple, covariance-adjusted and volatility-adjusted immunization strategies on a portfolio consisting of Japanese Government Bonds. The data collected for the Japanese Government Bonds cover the period between April 1989 and December 2000.
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Final Year Project |
| منشور في: |
2008
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10356/11590 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Nanyang Technological University |