Nonconcave robust optimization with discrete strategies under Knightian uncertainty

We study robust stochastic optimization problems in the quasi-sure setting in discrete-time. The strategies in the multi-period-case are restricted to those taking values in a discrete set. The optimization problems under consideration are not concave. We provide conditions under which a maximizer e...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Neufeld, Ariel, Šikić, Mario
مؤلفون آخرون: School of Physical and Mathematical Sciences
التنسيق: مقال
اللغة:English
منشور في: 2020
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://hdl.handle.net/10356/143210
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Nanyang Technological University
اللغة: English

مواد مشابهة