Nonconcave robust optimization with discrete strategies under Knightian uncertainty
We study robust stochastic optimization problems in the quasi-sure setting in discrete-time. The strategies in the multi-period-case are restricted to those taking values in a discrete set. The optimization problems under consideration are not concave. We provide conditions under which a maximizer e...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Neufeld, Ariel, Šikić, Mario |
---|---|
مؤلفون آخرون: | School of Physical and Mathematical Sciences |
التنسيق: | مقال |
اللغة: | English |
منشور في: |
2020
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/143210 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Nanyang Technological University |
اللغة: | English |
مواد مشابهة
-
A target oriented robust optimization model for selection of engineering project portfolio under uncertainty
بواسطة: Aviso, Kathleen B., وآخرون
منشور في: (2017) -
ROBUSTNESS OPTIMIZATION IN PRESCRIPTIVE ANALYTICS
بواسطة: ZHOU MINGLONG
منشور في: (2021) -
Tractable robust expected utility and risk models for portfolio optimization
بواسطة: Natarajan, K., وآخرون
منشور في: (2013) -
OPTIMIZATION UNDER UNCERTAINTY USING EXPONENTIAL CONES
بواسطة: CHEN LI
منشور في: (2022) -
Robust optimization for unconstrained simulation-based problems
بواسطة: Bertsimas, D., وآخرون
منشور في: (2014)