Cointegrated assets : identification and trading
Cointegration is a statistical property possessed by some multivariate time series that is defined by the concepts of stationarity and the order of integration of the series. When each component of a multivariate time series is non-stationary but certain linear combinations of these non-stationary c...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Soo, Doreen Wei Shan |
---|---|
مؤلفون آخرون: | PUN Chi Seng |
التنسيق: | Final Year Project |
اللغة: | English |
منشور في: |
Nanyang Technological University
2021
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/146098 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
An empirical study on the performance and cointegration analysis of CPF approved unit trusts in Singapore.
بواسطة: Cheung, Alicia Wai Lai., وآخرون
منشور في: (2009) -
International asset allocation
بواسطة: Ang, Li Beng, وآخرون
منشور في: (2008) -
Multi-factor asset pricing model : a local context.
بواسطة: Goh, Doyson Wei Ming., وآخرون
منشور في: (2008) -
Land banking as an asset class for retail investors.
بواسطة: Foo, Leon Cher Xiang., وآخرون
منشور في: (2008) -
Empirical studies on dynamic trading strategies with autoregressive assets
بواسطة: Goh, Chian Yi
منشور في: (2021)