Volatility autocorrelation in the stock market with artificial neural networks

Predicting the trend of financial features in complex financial systems is important and challenging, one useful tool is looking at the autocorrelation function, used in technical analysis as it shows how closely related a pattern reappears in the future. In this paper, we demonstrate a way to op...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Tham, Zhi Rong
مؤلفون آخرون: Cheong Siew Ann
التنسيق: Final Year Project
اللغة:English
منشور في: Nanyang Technological University 2024
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://hdl.handle.net/10356/175690
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Nanyang Technological University
اللغة: English

مواد مشابهة