Volatility autocorrelation in the stock market with artificial neural networks
Predicting the trend of financial features in complex financial systems is important and challenging, one useful tool is looking at the autocorrelation function, used in technical analysis as it shows how closely related a pattern reappears in the future. In this paper, we demonstrate a way to op...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Tham, Zhi Rong |
---|---|
مؤلفون آخرون: | Cheong Siew Ann |
التنسيق: | Final Year Project |
اللغة: | English |
منشور في: |
Nanyang Technological University
2024
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/175690 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Nanyang Technological University |
اللغة: | English |
مواد مشابهة
-
A novel preformulation tool to group microcrystalline celluloses using artificial neural network and data clustering
بواسطة: Soh, J.L.P., وآخرون
منشور في: (2014) -
Artificial neural network for tsunami forecasting
بواسطة: Romano, M., وآخرون
منشور في: (2014) -
Applying artificial neural networks (ANN) model in flash flood simulation and forcast.
بواسطة: Applying artificial neural networks (ANN) model in flash flood simulation and forcast.
منشور في: (2017) -
Leveraging tunability of localized-interfacial memristors for efficient handling of complex neural networks
بواسطة: Koh, Eng Kang, وآخرون
منشور في: (2025) -
Applying artificial neural networks for vapor-liquid equilibrium prediction
بواسطة: Nguyen, Viet D.
منشور في: (2006)