Trend following trading under a regime switching model
10.1137/090770552
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Dai, M., Zhang, Q., Zhu, Q.J. |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | مقال |
منشور في: |
2014
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/104397 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
مواد مشابهة
-
Jumps and regime switching in commodity prices
بواسطة: TANMAY SATPATHY
منشور في: (2012) -
An Empirical Investigation of CDS Spreads Using a Regime Switching Default Risk Model
بواسطة: Milidonis, Andreas
منشور في: (2016) -
Regime switching in international securitized property markets
بواسطة: ZHU HAIHONG
منشور في: (2010) -
Finite Horizon Trading Strategy with Transaction Costs and Exponential Utility in a Regime Switching Market
بواسطة: XU SHANGHUA
منشور في: (2011) -
VOLATILITY REGIME SWITCHING AND DYNAMIC RELATIONSHIP AMONG PUBLIC REAL ESTATE MARKETS
بواسطة: YE QING
منشور في: (2016)