Continuous-time markowitz's problems in an incomplete market, with no-shorting portfolios

10.1007/978-3-540-70847-6-19

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون:	Jin, H., Zhou, X.Y.
مؤلفون آخرون:	MATHEMATICS
التنسيق:	Conference or Workshop Item
منشور في:	2014
الموضوعات:	Arbitrage-free Attainable wealth set Backward stochastic differential equation Continuous time Incomplete market Lagrange multiplier Mean-variance portfolio selection Replication
الوصول للمادة أونلاين:	http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/104548
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة:	National University of Singapore

مواد مشابهة