Continuous-time markowitz's problems in an incomplete market, with no-shorting portfolios
10.1007/978-3-540-70847-6-19
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Jin, H., Zhou, X.Y. |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | Conference or Workshop Item |
منشور في: |
2014
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/104548 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
مواد مشابهة
-
Continuous-time markowitz's model with transaction costs
بواسطة: Dai, M., وآخرون
منشور في: (2014) -
Exact arbitrage and portfolio analysis in large asset markets
بواسطة: Ali Khan, M., وآخرون
منشور في: (2014) -
Tail mean-variance portfolio selection with estimation risk
بواسطة: Huang, Zhenzhen, وآخرون
منشور في: (2024) -
Efficient estimation for Markowitz's portfolio optimization by using random matrix theory
بواسطة: LI HUA
منشور في: (2013) -
Continuous-time mean-variance efficiency: The 80% rule
بواسطة: Li, X., وآخرون
منشور في: (2014)