The performance of commodity trading advisors: A mean-variance-ratio test approach

• المؤلفون الرئيسيون: Bai, Z., Phoon, K.F., Wang, K., Wong, W.-K.
• مؤلفون آخرون: STATISTICS & APPLIED PROBABILITY
• التنسيق: مقال
• منشور في: 2014
• الموضوعات: Fund management; Hypothesis testing; Sharpe ratio; Uniformly most powerful unbiased test
• الوصول للمادة أونلاين: http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/105427

10.1016/j.najef.2012.06.010