Modeling Multivariate volatilities via most predictable factor
Master's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | FU JINGYU |
---|---|
مؤلفون آخرون: | STATISTICS & APPLIED PROBABILITY |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
اللغة: | English |
منشور في: |
2010
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/18435 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Multivariate Stochastic Volatility Models: Bayesian Estimation and Model Comparison
بواسطة: YU, Jun, وآخرون
منشور في: (2006) -
Multivariate stochastic volatility
بواسطة: ASAI, Manabu, وآخرون
منشور في: (2006) -
COMBINING MULTIVARIATE VOLATILITY FORECASTS IN A HIGH-DIMENSIONAL SETTING: DOES STATISTICAL PERFORMANCE TRANSLATE TO PORTFOLIO PERFORMANCE?
بواسطة: LIM ZHENG SEN, JOEL
منشور في: (2023) -
Multivariate stochastic volatility: A review
بواسطة: ASAI, Manabu, وآخرون
منشور في: (2006) -
Multivariate Stochastic Volatility Models: Bayesian Estimation and Model Comparison
بواسطة: YU, Jun, وآخرون
منشور في: (2004)