A test for constant correlations in a multivariate GARCH model
Journal of Econometrics
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| 主要作者: | |
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| 格式: | Article |
| 出版: |
2011
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| 主題: | |
| 在線閱讀: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/20057 |
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| 機構: | National University of Singapore |