A test for constant correlations in a multivariate GARCH model
Journal of Econometrics
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | مقال |
| منشور في: |
2011
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/20057 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | National University of Singapore |