SENSITIVITY OF VAR AND CVAR TO PORTFOLIO RETURN CHARACTERISTICS
Bachelor's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | JASMINE LIM DAI MIN |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2021
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/202529 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Portfolio selection with CVaR constraint.
بواسطة: Chua, Serene Ee Ling., وآخرون
منشور في: (2008) -
PORTFOLIO OPTIMIZATION VIA COPULA-GARCH-EVT-CVAR MODELS
بواسطة: FANG YUTING
منشور في: (2021) -
PORTFOLIO OPTIMIZATION VIA COPULA-GARCH-EVT-CVAR MODELS
بواسطة: GAO NAN
منشور في: (2021) -
Portfolio Selection under Distributional Uncertainty: A Relative Robust CVaR in Portfolio Management
بواسطة: Dashan HUANG,, وآخرون
منشور في: (2010) -
Portfolio Selection with Uncertain Exit Time: A Robust CVaR Approach
بواسطة: Dashan HUANG,, وآخرون
منشور في: (2008)