RISK PARITY, MAXIMUM DIVERSIFICATION, AND MINIMUM VARIANCE: AN ANALYTIC PERSPECTIVE
Bachelor's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | RIKWAN WIYOGO PUTRA |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2021
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/203841 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
مواد مشابهة
-
MAXIMIZING POSITIVE PORTFOLIO DIVERSIFICATION: DIVERSIFIED RISK PARITY & UNCORRELATED POSITIVE BETS
بواسطة: LI SIQI
منشور في: (2021) -
Performance of global minimum variance portfolio.
بواسطة: Chow, Ming Jie., وآخرون
منشور في: (2009) -
Minimum variance benchmark for decentralized controllers
بواسطة: Kariwala, Vinay, وآخرون
منشور في: (2009) -
A semi-analytic method for valuing high-dimensional options on the maximum and minimum of multiple assets
بواسطة: Li, X., وآخرون
منشور في: (2014) -
Local Factors, Mean-Variance Efficiency and the Gains from International Diversification
بواسطة: Eun, Cheol S., وآخرون
منشور في: (2007)