The effect of tick size on price clustering and trading volume
10.1111/1468-5957.00216
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Hameed, A., Terry, E. |
---|---|
مؤلفون آخرون: | FINANCE & ACCOUNTING |
التنسيق: | مقال |
منشور في: |
2013
|
الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/45205 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
مواد مشابهة
-
Dark pool trading with varying tick size, lot size and pricing rule : an experiment
بواسطة: Sharma, Uday, وآخرون
منشور في: (2021) -
Penurunan tick size di Bursa Efek Jakarta
بواسطة: , PURWOTO, Lukas, وآخرون
منشور في: (2001) -
Intraday prices and trading volume relationship in Singapore.
بواسطة: Ng, Eliza., وآخرون
منشور في: (2008) -
Trading volume and short-horizon contrarian profits: Evidence from the Malaysian market
بواسطة: Hameed, A., وآخرون
منشور في: (2013) -
Tick size change and market liquidation in the Indonesia stock exchange
بواسطة: Wisudanto, -, وآخرون
منشور في: (2020)