Essays on High-Frequency Financial Data Analysis
This dissertation consists of three essays on high-frequency financial data analysis. I consider intraday periodicity adjustment and its effect on intraday volatility estimation, the Business Time Sampling (BTS) scheme and the estimation of market microstructure noise using NYSE tick-by-tick transac...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2015
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/etd_coll/115 https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1119&context=etd_coll |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|