Essays on high-frequency financial econometric

This dissertation consists of three papers contributing to the theory of estimation and inference of high-frequency financial data. In the second chapter, a general framework is introduced for optimal nonparametric spot volatility estimation based on intraday range data, comprised of the first, high...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: LI, Qiyuan
التنسيق: text
اللغة:English
منشور في: Institutional Knowledge at Singapore Management University 2024
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://ink.library.smu.edu.sg/etd_coll/607
https://ink.library.smu.edu.sg/context/etd_coll/article/1605/viewcontent/Dissertation_Qiyuan.pdf
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Singapore Management University
اللغة: English

مواد مشابهة