Essays on high-frequency financial econometric
This dissertation consists of three papers contributing to the theory of estimation and inference of high-frequency financial data. In the second chapter, a general framework is introduced for optimal nonparametric spot volatility estimation based on intraday range data, comprised of the first, high...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | LI, Qiyuan |
---|---|
التنسيق: | text |
اللغة: | English |
منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2024
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/etd_coll/607 https://ink.library.smu.edu.sg/context/etd_coll/article/1605/viewcontent/Dissertation_Qiyuan.pdf |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Singapore Management University |
اللغة: | English |
مواد مشابهة
-
Optimal nonparametric range-based volatility estimation
بواسطة: BOLLERSLEV, Tim, وآخرون
منشور في: (2024) -
Essays on nonstationary econometrics
بواسطة: LIU, Yanbo
منشور في: (2020) -
Fixed-k inference for volatility
بواسطة: BOLLERSLEV, Tim, وآخرون
منشور في: (2021) -
A selective review of Aman Ullah’s contributions to econometrics
بواسطة: BAO, Yong, وآخرون
منشور في: (2016) -
Adaptive estimation of continuous-time regression models using high-frequency data
بواسطة: LI, Jia, وآخرون
منشور في: (2017)